隐式马尔科夫模型

发表于 分类于 阅读次数：
本文字数： 2.7k 阅读时长 ≈ 5 分钟

隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model；缩写：HMM）或称作隐性马尔可夫模型，是统计模型，它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点是从可观察的参数中确定该过程的隐含参数，然后利用这些参数来作进一步的分析，例如模式识别。

在正常的马尔可夫模型中，状态对于观察者来说是直接可见的，这样状态的转换概率便是全部的参数。而在隐马尔可夫模型中，状态并不是直接可见的，但受状态影响的某些变量则是可见的，每一个状态在可能输出的符号上都有一概率分布，因此输出符号的序列能够透露出状态序列的一些信息。

隐式马尔科夫模型的定义

我们考虑这样一个例子：

假设你有一个住得很远的朋友，他每天跟你打电话告诉你他那天做了什么。你的朋友仅仅对三种活动感兴趣：公园散步，购物以及清理房间。他选择做什么事情只凭天气。你对于他所住的地方的天气情况并不了解，但是你知道总的趋势。在他告诉你每天所做的事情基础上，你想要猜测他所在地的天气情况。

你认为天气的运行就像一个马尔可夫链。其有两个状态“雨”和“晴”，但是你无法直接观察它们，也就是说，它们对于你是隐藏的。每天，你的朋友有一定的概率进行下列活动：“散步”、“购物”、“清理”。因为你朋友告诉你他的活动，所以这些活动就是你的观察数据。这整个系统就是一个隐马尔可夫模型。

你知道这个地区的总的天气趋势，并且平时知道你朋友会做的事情。也就是说这个隐马尔可夫模型的参数是已知的。1

A Simple Hidden Markov Model Example

初始概率分布为：

\[\pi=\left({0.6},{0.4}\right)'\]

状态转移概率分布为：

\[A=\left(\begin{array}{cc}{0.7}&{0.3}\\{0.4}&{0.6}\end{array}\right)\]

观察概率分布为：

\[B=\left(\begin{array}{ccc}{0.1}&{0.4}&{0.5}\\{0.6}&{0.3}&{0.1}\end{array}\right)\]

观察序列的生成过程

输入： 隐式马尔可夫模型 \(\lambda=\left(A,B,\pi\right)\)，观察序列长度 \(T\)； 输出： 观察序列 \(O=\left(o_1,o_2,\dots,o_T\right)\)；

过程：

  1. 按照初始状态分布 \(\pi\) 生成状态 \(i_1\)
  2. 令 \(t=1\)
  3. 按照状态 \(i_t\) 的观测概率分布 \(b_{i_t}(k)\) 生成 \(o_t\)
  4. 按照状态 \(i_t\) 的状态转移概率分布 \(\left\{a_{i_ti_{t+1}}\right\}\) 生成状态 \(i_{t+1}\)
  5. 令 \(t=t+1\)； 如果 \(t<T\)，转步（3）；否则，终止

所以，其生成程序如下：

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
def sample(self, l, trans, emis, statenames=None, symbols=None):
    seq = []
    states = []

    # Trans must be square
    states_num, m = trans.shape
    if states_num != m:
        raise TypeError("BadTransitions.")

    # Number of rows of emis must be same as number of states
    m, emissions_num = emis.shape
    if states_num != m:
        raise TypeError("InputSizeMismatch.")

    if statenames != None and len(statenames) != states_num:
        raise TypeError("BadStateNames.")

    if symbols != None and len(symbols) != emissions_num:
        raise TypeError("BadSymbols.")

    # Create two random sequences, one for state changes, one for emission
    state_change = np.random.rand(1, l)
    rand_vals = np.random.rand(1, l)

    # Calculate cumulative probabilities
    trans_cumsum = np.cumsum(trans, axis=1)
    emis_cumsum = np.cumsum(emis, axis=1)

    # Normalize these just in case they don't sum to 1.
    trans_cumsum = trans_cumsum/trans_cumsum[:,-1][:,None]
    emis_cumsum = emis_cumsum/emis_cumsum[:,-1][:,None]

    # Assume that we start in state 0.
    current_state = 0

    # Main loop
    for i in range(l):
        # Calculate state transition
        state_val = state_change[:, i]
        state = 0
        for j in range(states_num - 2, -1, -1):
            if state_val > trans_cumsum[current_state, j]:
                state = j + 1
                break
        # Calculate emission
        val = state_change[:, i]
        emit = 0
        for j in range(emissions_num - 2, -1, -1):
            if val  > emis_cumsum[state, j]:
                emit = j + 1
                break

    # Add values and states to output
    seq.append(emit)
    states.append(state)
    current_state = state
    if symbols != None:
        seq = [symbols[i] for i in seq]
    if statenames != None:
        states = [statenames[i] for i in states]
    return seq, states

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_Markov_model↩︎